金融数学技术课程一对一

　　金融领域与数学领域的是有着极大相关性的，因此金融数学技术技能的掌握也是很有必要的，本次考而思就针对金融数学技术课程的这个方面，来与同学们分享一下相关的讲演，有兴趣的同学不妨与我们一起来了解一下啊。

　　金融数学技术课程为金融各个领域的数学基础提供了基本而实用的指南，包括企业融资，投资，风险管理等。其中金融学和数学理论基础的融合，并为学生提供了大量实践应用数学和尖端金融的机会。

　　主要学习内容包括：

　　投资理论，包括效用理论、均值-方差理论和资产配置，以及资本资产定价模型

　　衍生品，包括远期、期权、随机游走和布朗运动

　　利率曲线，包括收益率曲线、利率掉期曲线和利率衍生品

　　金融数学技术课程设置为：

　　利率，收益率，债券数学:

　　利率、小数周期、连续复混、折现率、收益率、内部收益率、套利，一价法、价格收益率公式、清洁价格、零息债券、年金、小数年，日数、求解产量：根搜索、牛顿-拉夫森法、对等分法、价格风险、凸度、泰勒级数扩展、围绕C的扩张、数值导数、等级支付贷款、利息和本金支付、平均寿命、贷款池、预付款、负凸度、收益率曲线、引导方法、插值方法、富/便宜的分析、收益率曲线交易。

　　投资理论:

　　效用理论、风险偏好、风险与不确定性、效用理论公理、等效质量、投资组合选择、资产配置、马科维茨均值-方差理论、风险资产、投资组合风险、最小方差投资组合、杠杆，卖空、多重风险资产、高效前沿、最小方差边界、分离：二元定理、无风险资产、资本市场专线、市场组合、资本资产定价模型、C、PM定价、系统性、多元化风险、因素、套利定价理论、法马-法国因素、因子投资、均方差效率与效用、抛物线实用工具、联合正常回报、投资实践、再平衡、效绩措施、得分、均值回归、富廉价、配对交易、风险管理。

　　远期和期货:

　　远期价、现金及套利、中期现金流、远期合约估值、正向曲线、期货合约、期货与远期合约、零成本，杠杆、按市值计价的亏损、股利、远期外币汇率、远期利率。

　　风险中性估值:

　　或有债权、二项式模型、无概率定价、无套利、风险中立性、自筹资金、动态对冲、迭代期望、相对价格、风险中性估值、资产定价基本定理。

　　选项定价:

　　随机游走和布朗运动、随机游走、布朗运动、对数正态分布，几何布朗运动、布莱克-斯科尔斯-默顿呼叫方程式、看跌期权平价、布莱克公式：前锋期权、引伸波幅、增量、伽玛与时间的关系、调用公式和热方程、CRR二项式模型、向后归纳、路径相关选项。

　　利率衍生品:

　　利率的期限结构、零曲线、远期汇率曲线、利率掉期、掉期估值、掉期=债券-%、对远期合约贴现、掉期利率平均远期利率、利率衍生品、布莱克的正态模型、固定期限掉期、利率模型、货币市场账户，空头利率、短时速型号、均值回归、瓦西切克和赫尔-怀特模型、短时晶格模型、纯证券、术语结构模型、利率衍生工具在实践中、利率风险、风险价值(V、R)。

　　数学与概率论述:

　　微积分和微分规则、泰勒系列、概率论述、密度和分布函数、预期值，时刻、条件概率和期望、詹森不等式、正态分布、中心极限定理、线性回归分析、回归分布。

　　以上就是关于金融数学技术课程一对一相关内容的分享了，希望能够为有需要的同学提供到一定的帮助，若是还有什么需要了解的地方，也可以与考而思的在线老师取得联系，若是还有什么需要了解的内容或者有需要专业老师给出帮助的地方，也可以与考而思的在线老师取得联系哦。