新南威尔士大学 金融硕士

随机分析

现代金融市场理论依赖于先进的数学和统计方法，用于在复杂的金融交易中建模、预测和管理风险。随机分析是金融市场理论、标准和奇异期权及其他衍生证券的价格推导、对冲相关金融风险以及管理利率风险不可或缺的工具。

这门课程中，学生将学习随机分析的基本知识和方法，如布朗运动、伊藤随机积分、伊藤公式、随机微分方程、概率测度的等价变化、关于布朗过滤的鞅的积分表示、与二阶偏微分方程的关系、费曼-卡奇公式和跳跃过程。

通过学习随机分析，学生应该能掌握以下知识和技能：

1、识别哪种分析程序适合给定的研究问题。

2、能将概率论和随机分析应用于实际问题。

3、理解随机分析在专业领域的用处。