曼彻斯特大学 金融数学 大三

MATH38032 时间序列分析

曼彻斯特大学金融数学本科MATH38032时间序列分析课程详细介绍了时间序列分析的基本概念，重点是金融和经济数据。期末考试侧重于对以下知识和技能的考察和评估：

1、解释平稳和综合单变量时间序列的概念和一般属性。

2、解释线性滤波器和线性预测的概念，并推导出时间序列的最佳线性预测。

3、能将后移算子和特征方程根的概念应用于时间序列模型的研究。

4、解释自回归(AR)、移动平均(MA)、自回归移动平均(ARMA)和季节自回归综合移动平均(seasonal ARIMA)时间序列的概念，并推导其基本性质。

5、能将辨识、估计、诊断检验和模型选择的基本方法应用于时间序列模型的建立。

6、解释多元时间序列分析中的一些基本概念，例如多元自回归模型、联合平稳性和协整性。