格拉斯哥大学投资组合分析与投资考试怎么复习？

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  课程顾问-小管家 2023-04-27 04:44:52

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  　　格拉斯哥大学投资组合分析与投资考试主要考察的是同学对金融市场理论原则的理解，内容包括投资与回报之间的联系，不确定性下的消费与投资选择，中心主题是项目组合管理和优化。此外，考试还可能涉及资产定价的模型和理论以及固定收益证券的定价。

  　　我们总结了投资组合分析与投资课程考试极有可能涉及到的内容，同学在考前复习过程中一定要对此特别关注：

  　　1、理解投资风险和预期回报之间的重要联系，以及决定因素。

  　　2、理解并计算超额收益、风险溢价、平均收益，夏普比率、偏离常态和各种其他风险度量。

  　　3、解释不确定性下的消费和投资选择。

  　　4、分析风险和无风险投资组合的资本配置。

  　　5、解决效用最大化问题并分析风险承受能力和资产配置。

  

  　　6、解释多样化和投资组合风险的概念。实施各种投资组合策略，并说明投资组合多样化的好处。

  　　7、解释马科维茨投资组合优化模型和随之而来的证券选择。构建有效的投资组合。

  　　8、解释风险共担、风险分担和长期投资风险的概念。

  　　9、推导并分析资本资产定价模型(CAPM)。

  　　10、理解套利定价理论和风险与收益的多因素模型。

  　　11、分析有效市场假说及其对股票市场的影响。

  　　12、分析固定收益证券和利率期限结构。

  　　如果同学对某部分知识存在疑问，或是在复习过程中遇到问题，可以随时咨询我们的英国课程辅导老师。老师会根据同学的实际需求和学习情况安排辅导内容，使同学能够对课程关键知识有更加全面且深入的理解。

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