英国华威大学研究生金融随机微积分辅导课程这边有吗？

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  课程顾问-小管家 2022-01-29 17:45:06

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  　　英国华威大学研究生金融随机微积分课程全面介绍了离散时间鞅论、布朗运动和随机微积分，并通过数学金融的例子进行了说明。我们可以随时为同学安排金融随机微积分辅导课程，并基于华威大学的课程教学大纲为同学规划将要辅导的内容。

  　　英国华威大学研究生金融随机微积分课程大纲：

  　　1、条件期望：基本条件期望;测量论条件期望;条件期望的属性。

  　　2、鞅论：随机过程和过滤;鞅、次鞅和超鞅;离散随机积分;停时及停止定理;鞅收敛定理。

  　　3、马尔可夫过程：马尔可夫过程和马尔可夫性质;强马尔可夫性质。

  

  　　4、布朗运动和连续局部鞅：布朗运动的定义和基本性质;二次变异;连续局部鞅和半鞅。

  　　5、随机微积分：关于局部鞅的积分;有限变分过程和Lebesgue-Stieljes积分;关于半鞅的积分;伊藤公式;Levy对布朗运动的描述;随机指数和诺维科夫条件;Girsanov定理;伊藤表示定理;Feynman-Kac公式;金融应用。

  　　6、随机微分方程：强解和lipschitz理论。

  　　通过英国华威大学研究生金融随机微积分课程辅导，同学应该能够：

  　　1、解释和应用测度论条件期望的概念;

  　　2、理解离散时间鞅理论，并将该理论应用于期权定价;

  　　3、理解布朗运动的基本性质;

  　　4、解释构造随机积分的主要步骤;

  　　5、熟悉伊藤公式和Girsanov定理在数理金融中的应用;

  　　6、求解数理金融中出现的标准SDE

  　　英国华威大学研究生金融随机微积分课程的难度本身比较高，因此同学一定要在遇到问题的时候及时让老师讲解，否则很有可能会影响后续学习效果。我们的辅导老师随时会为同学提供课程学习方面的帮助。

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