同学你好,可以辅导的,我们可以辅导爱丁堡大学金融风险理论MATH11132课程。本课程介绍了模拟各种金融风险的方法。目的是学习基本的数学概念,通过简单的例子理解背后的经济学原理,并了解如何在实践中实施这些方法。
-均值和方差。快速看看马科维茨投资组合理论。
-效用函数,确定性等价。
-风险价值,计算方法(历史,蒙特卡罗)。缺点。
-凸且一致的风险度量,示例。
-依赖性的度量:从协方差到copulas。
-一些统计技术(降维、因子分析)。
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