英国曼彻斯特大学金融数学专业硕士课程有哪些？

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  课程顾问-小管家 2022-03-22 11:12:50

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  　　英国曼彻斯特大学金融数学专业硕士共有八门必修课程以及一个论文项目。其中，第一学期课程(秋季)：衍生证券、资产定价理论、金融鞅理论、随机计算。第二学期课程(春季)：布朗运动、计算金融、随机控制及其在金融中的应用、金融中的随机建模。第三学期论文项目(夏季)：学生将对与课程相关的主题进行原创性研究，并撰写一篇理学硕士论文。

  

  　　以英国曼彻斯特大学金融数学专业硕士第一学期课程(秋季)为例，课程主要内容如下：

  　　1、衍生证券

  　　该课程向学生介绍了重要的金融衍生品，目的是使学生掌握对金融衍生品估值和对冲金融风险有用的基本方法。首先，课程将介绍诸如远期、期货和普通期权等基础金融知识，学生将学习这些衍生品的定义、交易市场以及用途。然后，课程将利用二叉树或连续随机过程推导出几个重要的套利边界和估值公式。最后，课程将讲授更高级的内容，例如使用数值方法(如蒙特卡罗模拟、有限差分法和Longstaff-Schwartz最小二乘法)对复杂衍生品进行估价。

  　　2、资产定价理论

  　　该课程共有五部分内容：(1)均值-方差投资组合分析和CAPM。(2)资产定价：完整市场模型。(3)期权定价和风险中性估值。(4)多期资产定价。(5)远期和未来价格。课程的目的是让学生了解现代资产定价的主要理论和方法，遵循资本资产定价模型和Black-Scholes期权定价模型的推导，了解这些理论在投资组合分析、风险管理和公司财务中的应用，并发展用于金融的分析技能。

  　　3、金融鞅理论

  　　该课程将介绍鞅理论的一系列思想和基本结果，并提供离散时间金融模型中的一些应用。鞅是一类特殊的随机过程，是现代概率论和随机演算的重要组成部分，可以作为公平博弈的数学模型。课程旨在让学生掌握鞅理论中的一系列基本概念和基本结果，并在快速发展的金融数学领域中给出一些简单的应用。

  　　4、随机计算

  　　该课程引入了关于连续半鞅的随机积分(Ito's积分)并研究了其性质，证明了随机微积分的基本定理(Ito公式)，并通过各种实例证明了其实用性。同时，课程研究了由Wiener过程驱动的随机微分方程。课程旨在让学生能够定义维纳过程(标准布朗运动)并计算其基本泛函的期望值，定义关于连续半鞅的(伊藤)随机积分，陈述伊藤公式，并在各种应用环境中进行使用(如数学金融)。

  　　由于文章篇幅有限，关于英国曼彻斯特大学金融数学专业硕士课程的内容先介绍到这里，如果同学想进一步了解课程相关情况，可以关注我们后续的文章。

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