英国曼彻斯特大学本科金融数学导论作业主要考察什么？

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  课程顾问-小管家 2022-05-10 10:37:38

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  　　英国曼彻斯特大学本科金融数学导论课程从数学角度对金融工具(期货、期权等)的估值及其风险管理进行了分析，目的是向同学介绍衍生产品定价所使用的随机方法。课程作业旨在考察同学对金融数学中的一些基本概念的理解，包括股票的随机模型和金融期权定价。

  　　一、英国曼彻斯特大学本科金融数学导论作业主要考察了以下内容：

  　　1、使用无风险贴现因子比较标准金融合约(如股票、债券和期权)在不同时期的价值。

  　　2、根据主观概率度量计算投资组合的期望值。

  　　3、绘制各种投资组合的收益图，并预测改变投资组合的影响。

  　　4、建构无套利论证，以推导金融合约的上限和下限，并利用套利机会。

  　　5、为离散的一步二项式模型和连续的布莱克-斯科尔斯模型构建对冲论证。

  　　6、使用二叉树计算风险中性措施下金融合同的预期价值。

  　　7、推导分析公式，并对金融合约的价值和指标进行分析。

  　　8、推导带息票债券的解析公式，并对金融合约的价值进行分析。

  

  　　二、英国曼彻斯特大学本科金融数学导论作业涉及的知识要点：

  　　1、证券市场基本概念。

  　　2、股票价格的随机模型。

  　　3、对冲策略和利用衍生品管理市场风险。

  　　4、二项式期权定价模型。

  　　5、或有债权的风险中性估值、复制和定价。

  　　6、布莱克-斯科尔斯分析。

  　　7、利率模型。

  　　实际上，英国曼彻斯特大学本科金融数学导论作业的主要目的是考察同学是否获得了金融市场建模的数学背景，从而能够分析金融市场中出现的数学问题，如衍生品的定价和对冲。同学如果有作业相关的问题无法解答，可以让我们的老师进行一对一讲解。

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