悉尼大学ECMT6006课程及作业有没有总结？

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  课程顾问-小管家 2022-05-26 13:12:25

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  悉尼大学ECMT6006课程介绍了一些广泛使用的用于分析金融数据的计量经济学模型，以及用来估计这些模型的程序。特别强调实证工作和实际市场数据的应用分析。课程涵盖的主题有：金融数据的统计性质，资产定价模型的说明、估计和测试，高频金融数据的分析，以及金融回报波动性的建模。课程鼓励同学(特别是在作业中)熟悉金融数据，并学习如何将模型应用于这些数据。以下是悉尼大学ECMT6006课程及作业详情。

  一、悉尼大学ECMT6006课程内容

  1、概率的介绍和回顾

  2、统计和时间序列概念综述

  3、有效市场假说与金融市场可预测性

  4、使用ARMA模型模拟资产回报

  5、使用ARCH模型模拟波动性

  6、使用(G)ARCH模型模拟波动性

  7、事件研究分析

  8、风险价值和预期短缺

  9、评估、比较和组合模型

  10、对高频金融数据建模

  11、实际波动率

  

  二、悉尼大学ECMT6006作业要求

  悉尼大学ECMT6006课程共有2次考试和4次作业。以Assignment 1为例，这是一项占课程总成绩8%的个人作业。这项作业有7个问题(涵盖子问题)，每个问题5分，总分35分。作业要求如下：

  1、对于分析问题，需要给出推导。没有中间步骤的答案被视为不完整。

  2、对于实证问题，可以使用任何统计软件进行解答。

  3、根据大学的迟交政策，迟交作业将受到每个日历日扣除5%成绩的惩罚，超过截止日期10天提交的作业得零分。

  悉尼大学ECMT6006课程及作业的主要目的是让同学能够熟悉金融数据的典型事实和分析这些数据的计量经济学方法，理解金融经济学中使用的经典和最新计量经济学模型的主要特征，同时能够在统计软件中实现计量经济学模型，并将其应用于数据，解释这些模型的输出。同学如果有课程学习和作业考试方面的问题，可以联系我们让老师来解答。

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