宾夕法尼亚大学金融衍生品课程的重点是什么？

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  课程顾问-小管家 2022-06-14 14:28:00

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  宾夕法尼亚大学金融衍生品课程的主要目标是帮助同学获得必要的衍生证券定价和套期保值的技能，并将其用于投资、风险管理和预测目的。课程主要讨论了广泛的应用和现实生活中的案例，涉及衍生工具在资产管理中的使用，公司证券的估值，如股票和公司债券，利率衍生品，信用衍生品，以及原油衍生品和货币衍生品。具体来说，这门课旨在让同学了解如何分析涉及衍生品的问题/情况，以便知道如何处理未来不同的问题/情况。那么接下来我就为同学总结一下宾夕法尼亚大学金融衍生品课程的重点。

  1、衍生证券：什么是衍生品？为什么衍生品很重要？谁会使用衍生品？衍生品在哪里交易？衍生品市场的演变。

  2、非分红股票的远期合约：远期合约的定义、定价、使用和估价；持有成本。

  3、分红股票和股票指数的远期合约：远期价格/预测未来股息；股息率；交易成本。

  4、股票指数期货合约：期货；CME集团期货交易；盯市；利润率；杠杆作用；S&P 500期货的定价。

  5、期货和期货商品合约：商品期货规范；远期/期货定价；存储成本；租赁费率；便利收益率；现货价格预测；商品金融化。

  

  6、货币远期和期货合约：远期汇率；外汇期货；CIPUIP；货币套利交易。

  7、远期和期货利率合约：远期汇率；FRAs欧洲美元期货；国债期货；对冲利率风险；预期假设；套利交易；CME FedWatch工具。

  8、SOFR(LIBOR期货)：回购市场；LIBOR丑闻、改革和替代；隔夜指数掉期(OIS)利率；担保隔夜融资利率(SOFR)，ESTER，SONIA等。

  9、期货套期保值：利用指数期货进行交叉套期保值；动态滚动期货策略；基差风险；安全性/期限错配；对冲基金的崩溃。

  10、掉期(商品、总回报和外汇掉期)：掉期定义、定价、使用和估价；OTC掉期市场的重要性。

  11、利率和货币掉期：将浮动利率贷款转换为固定利率贷款；单腿和双腿定价；LIBOR掉期；SOFR掉期；OIS。

  12、期权：看涨和看跌期权；期权术语；利润率；CBOE产品。

  13、期权套期保值和看跌期权平价：保护性卖出；利率上下限；限制差价。

  以上是宾夕法尼亚大学金融衍生品课程前半部分重点内容的总结。由于篇幅有限，后半部分的内容我们会在之后的文章中继续进行介绍。同学可以通过和我们的直接沟通了解更多课程相关信息，老师也会针对同学的具体需求对课程内容进行深入介绍和讲解，并帮助同学解决课程学习过程中遇到的问题。

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