墨尔本大学硕士ECON90033考试考什么？

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  课程顾问-小管家 2023-08-04 18:33:35

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  墨尔本大学硕士ECON90033金融定量分析I 这门课涉及到了定量工具在建模、估计和预测金融变量中的应用。课程主题涵盖了金融数据的属性分析(如非正态性和非平稳性)、应用估计方法(如单位根和协整)检验股价的合理估值模型、应用GARCH模型估计波动性和测试资本资产定价模型。这门课非常强调应用，侧重于模型建立、估计方法、结果的解释和评估，以及预测和预测评估。如果你正在为期末考试做准备，可以参考以下考点进行复习。

  一、ECON90033考试考点

  1、金融数据的属性

  2、金融中的线性回归

  3、均值动力学：ARMA模型

  4、平稳性和单位根检验

  5、预测和预测评估

  6、波动性建模：GARCH模型

  7、VAR模型：概念、规范和解释

  8、协整和向量误差修正模型

  

  二、ECON90033复习目标

  通过日常学习和考前复习，你应该达成以下目标：

  1、应用定量工具对金融变量进行建模、估计和预测；

  2、分析金融价格和收益的统计特性；

  3、基于资本资产定价模型和假设非正态回报过程的变量评估风险模型；

  4、分析单位根和协整方法在模拟利率期限结构和资产价格泡沫方面的最新进展；

  5、通过使用计算机技能和数学建模技术，结合一系列金融数据集，再现现有结果，描述替代定量方法的优势和局限性；

  6、对提议的模型进行敏感性分析，其中应包括对模型风险应用替代分布规范。

  以上就是ECON90033考试可能会涉及到的考点，以及建议你在考试之前尽力达成的复习目标。如果你需要更有针对性的墨尔本大学考试复习建议，随时可以和我们联系。

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