UCL MATH0085和MATH0088考前如何复习？

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  课程顾问-小管家 2024-04-01 15:59:36

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  伦敦大学学院（UCL）的MATH0085和MATH0088两门课程涉及到的内容较多，对学生的逻辑思维、问题解决能力和数学及金融基础都有相当高的要求。因此，要想获得好的成绩，就必须在考试之前做好充分的复习准备。下面是针对UCL MATH0085和MATH0088的考前复习建议。

  一、MATH0085考试重点

  MATH0085的目的是介绍金融学中的随机微积分概念、衍生工具的定价和对冲，以及Black-Scholes模型的缺点和建议的解决方案。课程旨在让学生从数学和金融的角度扎实理解关键金融概念。下面是考试可能会涉及到的内容：

  1、无套利定价概念和随机微积分。

  2、金融衍生品的定价，以及复制投资组合和对冲策略的构建。

  3、布莱克-斯科尔斯偏微分方程（PDE）的推导和求解。

  4、布莱克-斯科尔斯框架的不足之处。

  5、包括局部波动和随机利率模型在内的扩展模型，以及通过资产定价基本定理进行的风险中性定价。

  二、MATH0088考试重点

  这是一门数学金融应用方面的课程，重点是衍生品定价。下面是考试可能会涉及到的内容：

  1、金融模拟方法：随机微分方程（SDEs）。模拟资产价格SDE。资产价格回报。

  2、金融产品和市场：金融市场及其交易产品（股票、指数、外汇和商品）。期权合约以及投机和对冲策略。

  3、布莱克-斯科尔斯框架：Black-Scholes PDE。商品和货币期权定价的 PDE。二元期权和数字期权。美式期权。波动率考虑因素。

  4、计算金融：使用显式有限差分方案数值求解定价PDE。稳定性标准。衍生品定价的蒙特卡罗技术。

  5、固定收益产品：固定收益产品的属性和特点；收益率、期限和凸性；收益率曲线和远期利率；零息债券。随机利率模型；债券定价PDE；即期利率的流行模型（Vasicek、CIR 和 Hull & White）；债券定价方程的解法。校准/收益曲线拟合；与时间相关的单因素模型（Ho & Lee，扩展 Vasicek）。多因素利率模型。

  6、奇异期权：特殊期权的基本特征和分类。使用蒙特卡罗和PDE方法定价。

  

  三、MATH0085和MATH0088备考建议

  1、理清知识结构。MATH0085和MATH0088课程的知识是相互联系的，理解每个知识点的内涵和外延是非常重要的。建议通过复习教材、课堂笔记等温故知新，同时注重理解与实践的结合，做一些相关练习题来加深对知识的理解和应用。

  2、强化解题能力。建议在复习过程中，选择一些经典的习题进行训练，同时，注重分析解题的思路和方法，培养良好的思维方式。

  3、注重归纳总结。通过归纳总结，可以帮助你提取出核心的概念和定理，形成自己的知识框架。复习过程中，建议将常见的公式、定理等内容整理为复习笔记，方便之后的温故知新。

  4、多做模拟考试。找一些历年考试的试卷进行模拟考试，通过检验自己的解答情况，了解自己的薄弱环节和需要重点补充的知识点，从而有针对性地进行调整和复习。

  总而言之，UCL MATH0085和MATH0088课程的考前复习需要制定合理的复习计划，理清知识结构，强化解题能力，注重归纳总结，多做模拟考试，并保持良好的心态。如果你需要进一步的伦敦大学学院考试辅导，可以直接联系考而思教育的课程顾问。顾问老师会第一时间为你安排一对一辅导课程，指导你更好地进行备考。

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