华威大学ST339数学金融导论考试重点有哪些？

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  课程顾问-小管家 2025-05-21 17:31:12

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  华威大学的ST339数学金融导论课程介绍了离散时间的数学金融，目的是让学生能够评估和解释离散时间数学金融理论，并应用理论概念构建金融市场的随机模型。以下是对ST339期末考试重点的总结和梳理，希望对你的考前复习有所帮助。

  一、ST339数学金融导论考试重点

  1、无套利和资产定价基本定理

  a) 一期金融市场的数学模型

  b) 交易策略和套利机会

  c) 贴现和等价马丁格尔措施

  d) 资产定价基本定理

  2、均值方差投资组合选择和 CAPM

  a) 资产和投资组合的回报率

  b) 预期收益最大化

  c) 均值方差问题

  d) 无风险资产的情况

  e) 有无风险资产的情况

  f) 马科维茨切线组合与资本市场线

  g) 均值方差均衡

  h) 资本资产定价模型（CAPM）

  

  3、效用理论

  a) 彩票偏好

  b) 冯-诺伊曼-摩根斯特恩表示法

  c) 凹函数和詹森不等式

  d) 预期效用表示法

  e) 风险规避的衡量

  f) 效用最大化

  4、风险度量简介

  a) 风险的货币计量

  b) 风险价值和预期缺口

  5、有限离散时间的定价与对冲

  a) 条件预期

  b) 滤波和马氏常数

  c) 有限离散时间中的金融市场

  d) 自筹资金策略

  e) 重温资产定价基本定理

  f) 或有债权的估值

  g) 完全市场

  h) 二项式模型中的定价与对冲

  二、ST339数学金融导论复习目标

  1、理解一期金融市场中套利和等价马氏计量的关键概念；计算金融市场中的等价马氏计量集。

  2、解决均值-方差问题，理解资本市场线的概念，描述资本资产定价模型，包括主要结果和假设。

  3、描述金融投资者的偏好顺序，解释风险规避的概念，解决简单的效用最大化问题。

  4、解释风险货币计量的现代概念，计算给定分布的风险价值和预期缺口。

  5、建立有限离散时间的金融市场模型，描述自我融资策略和无套利，在离散时间的完全和不完全市场中对冲衍生产品。

  以上就是华威大学ST339数学金融导论课程的考试重点和复习目标。如果你正在为考试做准备，并且希望得到有针对性的考前指导，可以立即和考而思的课程顾问进行沟通。考而思能够为你提供一对一华威大学考前辅导，帮助你明确考试重点、充分查漏补缺、熟悉考题类型、提升答题技巧，从而在正式考试时有更好的表现。

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