投资组合课程辅导CAL可以辅导吗？

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  课程顾问-小管家 2023-04-21 16:49:53

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  同学你好，我们可以辅导投资组合课程辅导CAL的相关知识。我们有相关课程的辅导经验，我们的老师都是硕士以上学历，完全可以帮助同学解决学习难题。

  CAL(capital allocation lines)

  马科维茨理论中，不包含无风险资产。将无风险资产加入进来，才能形成完整的投资组合。

  设无风险资产的收益率是rf，由于风险为0，所以代表无风险资产F落在了纵轴上。可以证明F与有效前沿上的P再进行组合的点y，都落在FP的连线上。所有F和P的组合，构成了一条直线，这就是一条CAL，即资产分配线。CAL有很多条，代表了资本在无风险资产和风险资产组合之间的配置。

  

  斜率是组合的风险溢价和承担风险的比值，代表了风险的市场价格，是单位风险带来的收益，也就是Sharpe Ratio。截距是rf，即风险为0时的收益率，代表时间价格。CAL曲线反映了期望收益和风险的线性关系。

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