英国定量风险管理Quantitative Risk Management辅导

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  课程顾问-小管家 2023-04-24 22:32:55

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  同学你好，我们可以辅导英国定量风险管理Quantitative Risk Management。

  因为每个同学的辅导需求不一样，对于课时的需求也是不同的，所以最好同学可以联系我们客服老师，我们安排专业的课程规划老师详细评估后给出同学具体的报价。

  在金融系统中运作的每个人都需要考虑他们将遭受损失的可能性，无论这种风险来自他们投资价值的变化(市场风险的一个例子)、借款人拖欠贷款(信贷风险)还是意外的自然灾害(运营风险)。此外，这些风险来自许多来源，其中许多可能有很强的联系。在本课程中，我们将学习如何使用概率论来量化风险。我们将详细研究市场风险和信用风险，重点是依赖性在加剧或减轻风险中的作用。

  

  提供对一般风险管理的数学方法的基本理解，特别是对市场和信用风险的基本理解，重点是对综合风险的依赖性建模。

  学习目标：
  

  学完本单元后，成功的学生将能够:

  应用凸优化理论解决看不见的投资组合优化问题，并讨论这些解决方案的后果。

  解决决策问题，从风险规避的角度解读理论方面和具体情况。

  对数据进行适当的分布拟合，评估拟合并分析结果。

  使用概率和统计工具评估损失分布的风险。

  模拟显示依赖性的财务状况，并解释该模型的结果。

  开发和应用信用风险模型。

  以上是关于英国定量风险管理Quantitative Risk Management的课程内容，需要辅导这门课程的同学可以联系我们客服老师咨询。

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