Copula模型估计参数以及实证分析

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  课程顾问-小管家 2023-04-25 10:55:56

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  同学你的需求我们是完全可以辅导的。同学具体是需要什么时候辅导呢？我们的辅导形式是线上一对一的形式，上课时间是完全可以根据同学的时间来安排的，但是由于我们的老师提前备课，所以同学如果是比较着急需要辅导的话，建议尽快联系我们。

  我们的老师非常熟悉Copula，GARCH模型和Value at Risk。

  

  Copula 函数的定义

  定义1

  在一般情形下，n 元 Copula 函数C【D，】→【D，1】C∶【0，1】n→【0，1】是多元联合分布 C(u，n.…，un)=RUsu，bksu2…，Uhsun)。其中 h，U，，h 是标准均匀变量。

  定义2

  Copula 有连接和交换的意思，因此 Copula 函数又被称作连接函数，Nelsen在 1998年给出了Copula 函数的定义，指出具有下面性质的函数C是N维Copula 函数。

  1．C/=【D，1】w，C函数的定义域在一个【O，1】的 A维空间上;

  2.函数 C在它的每个维度上都是单调递增的函数;

  3.假设任意的 m∈（O，1），C的边缘分布C（ ）满足CA（.…，Mn，…，1）=mn ，n∈【1，N】

  GARCH模型

  GARCH模型主要是用于研究金融资产的波动，基于波动聚集建模，是现代金融时间序列的主要研究模型。

  由于异方差的不同，GARCH模型有许多变形，我们提供了6种模型，分别为ARCH模型，GARCH模型，求和GARCH模型，GARCH均值模型，指数GARCH模型，门限GARCH模型。

  上为Copula以及GARCH模型的一些定义介绍，同学有需要老师一对一解决你的学习难题，可以联系我们客服老师备注官网咨询，一对一的形式形式能更快的解决同学的问题。

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