时间序列的实证分析，需要用VECM或ARDL模型

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  课程顾问-小管家 2023-04-25 15:15:58

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  可以的呢同学，我们辅导过非常多时间序列的同学，同学是需要数据实证检验 协整 格兰杰因果 方差 脉冲等，最后安排论文的标准格式发给同学哈，同学具体的需求可以和我们授课老师具体沟通。

  我们就先简单说下VAR模型

  VAR模型适用于平稳的多时序数据，类似于单方程的E-G协整检验与误差修正模型(ECM)，对于非平稳的多时序数据，也可以建立Johansen协整与向量误差修正模型(VECM)。

  

  Eviews软件中建立VECM模型时，需要选择数据类型(是否有趋势项和截距项)、设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。需要说明的是，即使单个数据不平稳，只要整体存在协整关系，仍然可以进行VECM建模。

  不管是用VECM或ARDL模型，我们老师都是可以辅导的，有其他的具体的辅导需求也是可以直接联系我们的客服老师，我们会安排专业老师帮助同学解决。
  

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