应用金融计量经济学课程有哪些重点？

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  课程顾问-小管家 2023-04-26 04:03:52

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  应用金融计量经济学课程旨在以应用的方式提供关键时间序列计量经济学方法的知识和理解。复杂的理论与使用数据和软件包的应用程序相结合，以实现深入理解。本课程旨在为学生准备论文，提高他们理解经验时间序列文献的能力，并复制和扩展它们。

  

  应用金融计量经济学课程重点内容包括：基本概念：平稳随机过程、自方差和自相关函数、平稳条件下的单变量时间序列建模:自回归模型、移动平均模型、自回归移动平均模型、波动率和相关性建模:自回归、广义自回归条件异方差(ARCH和GARCH)模型、多元时间序列分析：向量自回归(VAR)、向量误差修正(VEC)模型。

  在这门课程中学生需要掌握对用于分析宏观经济和金融数据的计量经济学方法有坚定的理解、了解在时间序列分析的不同背景下应该应用哪种方法、批判性地评估已发表的实证研究，以分析此类工作的优势和劣势、使用适当的软件包进行时间序列分析，并能够以正式的方式记录结果。

  以上就是有关应用金融计量经济学课程的相关重点，希望能够为正在复习学生提供参考！

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