南安普顿大学风险管理课程期末考试重点复习

　　最近小编后台收到不少同学的私信，询问期末考试的重点复习内容。下面这篇是英国南安普顿大学风险管理这门课程的考试重点知识，正在备考的同学们可以参考看看，根据这些复习重点，制定出科学的复习备考方案。

　　一、风险管理

　　损坏或损失的可能性或威胁导致我的外部或内部漏洞。可以通过先发制人的行动来防止。在金融学中，风险被定义为投资回报率低于预期回报率的概率。风险暴露是由战略轮廓驱动的。

　　金融危机后，风险管理越来越受到人们的重视。银行必须遵循框架，为风险管理提供良好基础。包括风险管理治理、风险文化、风险偏好和风险管理架构。风险偏好是指公司愿意接受的风险水平和类型。

　　风险处理包括风险规避、风险降低、风险转移和风险自留。

　　二、风险价值

　　1.波动性是用来衡量风险的。波动性并不关心运动的方向(收益或损失)

　　2.投资者只关心赔钱的机会。这就是VAR的基础。

　　3.VAR着眼于最坏的情况，以及他们在糟糕的月份可能会损失多少

　　4.VAR统计着眼于时间周期、置信水平和损失量

　　5.三种方法——

　　①历史方法--从最坏到最好地考察历史回报和秩序，并假设历史会重演。

　　②方差协方差法假设股票收益率服从正态分布，估计期望收益率和标准差

　　③蒙特卡罗模拟-模拟未来的股票价格回报，并通过模型运行假设试验。任何产生试验但不告诉我们方法论的方法。

　　6.VAR计算在一定时间内投资的最坏情况，并给出一定的置信度

　　三、运营风险——开发和实施风险评估框架，以识别、测量、监测和管理因系统、人员、流程和外部事件而暴露的风险。

　　1.根据巴塞尔协议

　　2.不充分或失败的过程

　　3.人

　　4.系统

　　5.外部事件

　　6.例如，人为或技术错误、雇员欺诈或未经授权的交易、因骚乱而中断业务活动的风险

　　7.巴塞尔委员会要求银行将银行操作风险分为7种事件类型:

　　1)内部欺诈

　　2)外部欺诈

　　3)就业做法

　　4)客户、产品和业务实践

　　5)有形资产的损坏

　　6)业务中断和系统故障

　　7)执行、交付和流程管理

　　8.巴塞尔要求报告8个业务线的7个事件领域

　　9.《巴塞尔协议二》的一个支柱(资本充足率)要求对信贷，市场和操作风险的最低资本要求

　　10.基于3种方法确定的操作风险资本费用：

　　1)基本指标法(自上而下)

　　2)标准化方法(自上而下)

　　3)先进的测量方法(自下而上)

　　a)内部测量方法

　　b) 记分卡方法

　　c) 损失分配法

　　4)操作风险难以量化

　　5)根据其可能性和重要性进行评估-热图，以便集中在高风险区域

　　6)降低操作风险--查看原因和影响

　　7)设计控制措施，以减轻预防，检测，指导和纠正

　　四、流动性风险——在任何时候都无法履行义务。控制银行流动性风险框架-包括压力测试和限额治理

　　1.流动性--可迅速出售的现金或资产的可用性，以产生现金支付负债

　　2.净现金流量

　　3.可以预测，但可能会因不可预知的事件而有所变化

　　4.资产和负债的到期期限通常不匹配--存在流动性缺口

　　5.如果缺口是正的-超额资金没有风险

　　6.机会损失负缺口意味着银行有风险

　　7.银行将资产和负债的到期日划分为时间段，这可能是不匹配的

　　8.如果长期错配，这是潜在流动性问题的预警信号

　　9.在所有时间范围内监视累积的不匹配。设定内部审情用度，经资产负债委员会批准，可能需要更高限额的董事会

　　10.如果确定存在流动性缺口，银行必须筹集资金。可以通过外部资源或在下一个时间段清算资产

　　11.流动性缺口分析允许银行管理流动性风险和投资计划

　　12.负数表示未来需要筹资

　　13.正意味着未来需要投资

　　14.LCR-流动性覆盖率和NSFFR-净稳定资金比率被用来代表市场和资金流动性风险

　　15.LCR是优质流动资产与其30天内净现金流量之比

　　16.LCR标准要求银行计算30天内的现金流入和流出。

　　可抵消资金流出的资金流入总量上限为预期现金流出量的75吨

　　17.LCR偏向于流出，以确保其持有适量的HQLA

　　18.NSFR是根据未来12个月可用稳定资金和所需稳定资金的比率计算的。

　　19.过多的现金使流动性风险降低，但会降低银行绩效

　　2.可以依靠批发融资

　　21.北岩存在流动性风险问题

　　五、压力测试

　　1.根据不同的经济情况分析投资的计算机模拟了解投资的风险和适当性。监管机构要求银行对风险管理程序进行压力测试。用于确定投资组合风险。使用对冲来降低潜在损失。确定隐性负债

　　2.使用的资产负债匹配压力测试

　　3.金融危机后监管压力测试和资本充足率

　　六、信用风险——评估客户的信誉和财务实力，以确定信用风险水平。

　　1.当借款人无法偿还贷款时，在偿还债务的能力方面，在偿还债务方面有经验

　　2.两个组件

　　①交易风险-违约或降级风险

　　②投资组合风险集中风险(银行对行业有敞口)和内在风险(经营环境所致的活动)

　　3.两个影响信用风险的因素

　　①内部因素--通过采取积极的贷款政策、信用分析、贷款监测、补救措施对银行进行具体管理

　　②外部因素--经济状况、通货膨胀、财政赤字和资本市场。通过多元化的贷款组合、科学

　　的单个和集团借款人信用评估和规范、部门资金调配进行管理

　　4.银行设计预警系统，警告可能与借款人。早期识别是巴塞尔委员会管理信用风险的原则。借款人面临危机的结果银行信息的频率和质量很重要

　　5.早期预警系统流程-持续监测贷款，安排贷款审查检查，贷款契约，资产分类，管理信

　　息系统和警告标志。

　　6.银行制定信贷政策，为可接受的风险设定标准，并确定需要关注的领域

　　7.使用信用风险评级和模型计算经济资本

　　8.借款人的风险越高，利率越高

　　9.风险评估包括交易对手风险评级、交易风险等级和风险收益分析

　　10.与交易对手的表现和他们的债务有关。创造一种情况，使默认发生时，你处于最佳位置

　　七、企业风险——为风险管理提供框架，并提供流程和方法。识别与公司和潜在威胁相关的事件或情况，并评估其影响。

　　八、模型风险——确保对模型开发和使用的控制，最大限度地降低模型风险

　　九、市场风险

　　1.汇率和利率变动造成的损失

　　2.因外币资产及负债变动而产生的汇率风险

　　3.通过衍生工具最大限度地减少这种风险

　　4.不可避免的也称为宏观风险

　　5.包括股票风险、商品风险、货币风险、利率风险和通货膨胀风险

　　6.可以用VAR来衡量市场风险。VAR是一种量化潜在损失概率的统计方法。假设投资组合的内容在一段时间内保持不变，特别是对长期投资的精确度有限制

　　十、高盛风险

　　1.来自独立风险监督和控制职能部门和首席风险官的定期风险简报

　　2.风险部门是第二道防线，提供独立评估，监督和挑战第一道防线所接受的风险。为有效的挑战提供框望

　　3.全公司企业风险委员会负责批准风险限额框架中的限额

　　4.风险管理委员会批准公司范围、业务和产品层面的总体限制

　　5.当风险管理委员会授权时，市场风险可以为某种产品和桌面水平设定限制，

　　6.信用风险可以在授权时为某些对手方设定单独的限额金融和非金融风险

　　7.全公司风险委员会，负责监测金融风险和相关风险限额

　　8.全公司新活动委员会----审查新活动，并建立程序，以确定和审查已批准的活动，这些活动的影响发生了变化，并引起关注，以考虑是否仍应批准这些活动。

　　9.全公司的弹性和操作风险委员会在全球范围内负责监督运营风险并确保运营弹性

　　10.全公司的行为委员会，负责批准和监测管理行为风险的框架和政策。行为风险是指人们的行为方式与价值观和商业原则不一致的风险

　　11.风险治理委员会，负责监测和批准与核心风险管理有关的风险框架和政策，审查压力测试结果和情景分析

　　十一、流动性风险管理

　　1.Risk GS无法在特定时间为自己提供资金或满足流动性需求。有流动性和资金政策。目标，以确保一般事务人员能够自筹资金并继续提供业务服务。

　　2.向CRO报告流动性，并通过压力测试和限额框架评估、监控和管理流动性风险

　　3.全球核心流动资产。流动性GS保持，以满足压力环境下的现金流出和抵押品需求

　　4.用于估计潜在现金和抵押品需求的主要流动性原则

　　5.于GCLA持有的证券是随时可用及可转换为现金使用是流动性危机，因此他们仍有能力履行任何义务

　　十二、压力测试

　　1.可以通过在不同情况下建立流动性模型来确定GCLA的合适规模

　　2.模拟流动性流出-内部流动性风险模型量化30天内的流动性风险

　　3.日内流动性模型

　　4.将上述模型和长期压力测试模型的结果报告给高级管理层

　　5.公司广泛的压力测试也做了

　　十三、信用等级

　　1.短期和长期债务资本市场用于为大量的日常业务提供资金

　　2.债务融资的成本和可用性是基于信用评级

　　十四、市场风险管理

　　1.存货、投资、贷款及其他负债金融资产的价值播失

　　2.利率风险、股权风险、货币利率风险、商品价格风险

　　3.向首席风险官报告

　　4.评估、监控和管理公司范围内的市场风险

　　5.通过监测合规性和市场风险限额、报告风险暴露、分散风险暴露、评估缓解剂进行管理

　　6.风险管理系统允许计算风险值和压力措施

　　7.使用单一的VAR模型捕捉风险，允许跨投资组合进行比较

　　以上就是关于风险管理课程期末考试的所有重点，希望对大家有所帮助。