悉尼大学金融衍生品作业涉及的知识点没搞懂怎么办？

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  课程顾问-小管家 2022-11-02 14:02:28

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  悉尼大学金融衍生品这门课主要介绍了现代金融的数学理论，特别强调了金融衍生品的估价和套期保值，比如欧美风格的远期合同和期权。作业会涉及到套利的概念，以及如何对无风险和有风险的证券进行建模。根据同学的需求，我们对这门课的作业所重点考察的知识点进行了整理，同学可以多花些时间来学习。

  一、作业知识点整理

  1、概率，金融市场

  2、双态单周期市场模型，一般单周期市场模型

  3、资产定价基本定理

  4、单周期模型的完备性

  5、一般多期市场模型

  6、鞅和鞅测度

  7、Cox-Ross-Rubinstein(CRR)市场模型，CRR模型中的美式看涨和看跌期权

  8、Black-Scholes市场模型，Black-Scholes期权定价公式与PDE

  9、期权的隐含波动率和敏感性

  

  二、作业评估的重点

  金融衍生品作业将重点从以下几个方面对同学的学习情况进行评估：

  1、是否熟悉金融市场领域的基本概念，并能够将其应用于与股票和利率相关的现有证券。

  2、是否能开发随机模型，解决与期权估价和对冲相关的定性和定量问题。

  3、是否能理解、解释并应用金融市场背景下的随机建模原理。

  4、是否能理解、解释并应用美式期权背景下的最优停止原则。

  5、是否能理解并应用欧式期权的Black-Scholes连续时间模型。

  综上所述，同学只要能了解鞅和鞅测度的概念、资产定价的基本定理、完全和不完全市场、二项式期权定价模型、离散随机漫步和布朗运动、Black-Scholes期权定价模型和奇异期权的估价和对冲等知识点，课程作业应该是比较好完成的。如果同学在悉尼大学金融衍生品作业方面还存在问题，可以直接和我们联系，我们会更有针对性的进行解答。

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