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做连续动态规划下程序,用到B-S模型

做连续动态规划下matlab程序,用到B-S模型,希望是硕士以上学历的老师,有辅导教学经验的,如果是在读的大佬也是可以的,只要专业就行,主要用贝尔曼方程动态规划,连续情况下的最优解情况。

最佳答案
  • 课程顾问-小管家
    课程顾问-小管家 2023-04-25 16:19:53
    立即咨询

    可以辅导matlab程序,首先给同学简单说一下我们的老师,我们的授课老师都是有经验的硕士以上的,没有在读的,我们可以保证给同学匹配到的老师都是经过我们评估的,如果对于授课老师不满意可以和顾问老师协商更换。

    MATLAB内置函数blsprice可以实现Black-Scholes、Black-Scholes-Merton和Black期权定价公式,其函数语法为

    -------------------------------

    [Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility,Yield)

    输入参数:

    Price:标的资产价格

    Strike:期权到期执行价格

    Rate:无风险利率(年化)

    Time:距离到期时间(以年为单位)

    Volatility:标的资产价格波动率(年化)

    Yield:(可选)资产连续贴现利率,默认为0

    输出参数:

    Call:欧式看涨期权价格

    Put:欧式看跌期权价格

    -------------------------------

    image.png

    假设某欧式股指期权,两个月后到期,期权到期执行价格为2100点,指数当前为2200点,股指年化波动率为20%,无风险利率无5%,则相应的欧式股指期权的价格可以使用blsprice进行计算

    -------------------------------

    % 标底资产价格

    Price = 2200;

    % 期权到期执行价格

    Strike = 2100;

    % 无风险利率(年化)

    Rate = 0.05;

    % 距离到期时间(以年为单位)

    Time = 2/12 ;

    % 标的资产价格波动率(年化)

    Volatility = 0.2;

    % 资产连续贴现利率

    Yield = 0;

    [Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility,Yield)

    运行结果

    Call =

    143.5998

    Put =

    26.1726

    -------------------------------

    这是一些知识内容,具体同学的作业辅导还是需要匹配专业的授课老师来辅导的,同学如果有需要作业辅导,可以直接联系我们客服老师咨询。

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