金融衍生品与风险管理课程有哪些?
随着衍生品现在成为企业、投资者和银行日常财务风险的一部分,了解衍生品的处理方式逐渐得到重视。没有这种理解,知识就会出现漏洞,这意味着操作控制没有被完全理解。金融衍生品与风险管理课程向大家介绍衍生品交易的生命周期,以及如何评估其持久影响。
金融衍生品与风险管理课程布局
第一章:衍生品概述;远期:消费资产的引入与定价、套利、远期定价;期货:简介和显著特征。
第二章:期货:保证金与MTM,远期与期货价格,风险与风险,期货套期保值基础,期货套期保值的细微差别。
第三章:期货套期保值的其他方面;均值-方差投资组合理论基础&资本资产定价模型;系统和非系统风险。
第四章:指数期货:特征、套期保值和套利;利率基础,YTM和其他收益率指标。
第五章:利率风险及其度量;利率期货:内部评级法的特点,利率风险的对冲。
第六章:国库券和欧洲美元期货,国债期货;跟踪树篱;期权基础理论。
第七章:期权:价格界限,看跌期权平价;美国期权;交易策略。
第八章:期权价差策略;随机过程:基础理论,布朗运动,扩散方程,中心极限定理。
第九章:伊藤方程;股价分布,福克-普朗克方程;期权定价:二项式模型。
第十章:吉尔萨诺夫定理;布莱克·斯科尔斯模型;选项希腊人。
第十一章:期权希腊人:进一步的属性,在交易中的作用;弗雷泽&互换公司。
第十二章:互换的估价;风险价值。