昆士兰大学MATH7049考试重点解析

现代金融需要使用复杂的计算工具来对衍生合约进行定价和对冲。昆士兰大学MATH7049课程研究了执行这些任务的各种数值方法，并探索这些方法之间的联系，即：树形方法、数值偏微分方程方法、蒙特卡罗模拟和方差减少方法。课程特别关注这些计算方法在Black Scholes模型及其扩展(包括局部/随机波动率和/或随机利率)的背景下，在定价和对冲流行类型的衍生品(如欧式、美式和亚式期权)中的应用。这就是MATH7049考试的重点。下面是详细介绍。

一、考试要求

1、考试占比：40%

2、持续时间：120分钟

3、试题形式：简答，Short essay，Extended essay，实用，解题

4、内容设置：期末考试将测试课程中研究的所有主题。期末考试将涉及数值计算的某些方面，包括但不限于理解和开发数值算法。期末考试不会考Matlab编程。

二、评估重点

1、使用二叉树(格子法)对金融衍生品定价，重点是欧美式和障碍(路径依赖)期权。

2、为期权定价开发有效的蒙特卡罗模拟和有效的方差减少方法，重点是欧式、美式(早期执行)和亚式(路径依赖)期权。

3、推导期权定价中出现的偏微分方程，并用数值方法高效求解，重点是欧式、美式(早期执行)和亚式(路径依赖)期权。

4、了解数值偏微分方程方法的收敛性和稳定性的概念，并能进行相关分析。

5、理解并能够在更现实的模型下开发衍生产品定价的数值方法，如局部或随机波动率，或随机利率。

综上所述，同学若想通过昆士兰大学MATH7049考试，就必须能理解一系列常用于解决金融数学问题的数值方法。