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Financial mathematics
学术写作班课了解海外留学生学术写作类型、写作格式以及写作标准等。共计开设学术写作班课34期，班课分为本科阶段以及硕士阶段，不同阶段定制不同授课大纲。
获悉详情金融数学MTH3251Financial mathematics：
课程内容：
学生将使用随机变量的概念及其用途作为不确定未来收益的模型。概念方面，课程分析的重要概念之一是条件期望，特别注意正态分布和多元正态分布。涉及不确定性的随时间演化的系统被建模为随机过程。离散时间中这样的例子有随机漫步和鞅。应用方面，课程研究了保险中的风险模型，得到了破产概率的界。连续时间模型基于布朗运动。随机分析使用伊藤积分和伊藤公式的新概念。金融领域的应用涉及布莱克-斯科尔斯模型和奥恩斯坦-乌伦贝克过程。引入了简单的随机微分方程。利率的另一个应用是Vasicek的随机微分方程。介绍了一种新的数学方法——概率测度变换。Girsanov定理给出了布朗运动及相关过程的测度变化。为了管理金融风险，提出了资产定价的基本定理，并将其应用于各种模型，如二项式和布莱克-斯科尔斯模型。套利、复制投资组合等重要概念被用于期权和其他金融合约的定价和对冲。
学习成果：
成功完成课程后，学生应该能够：
1、学习评估不确定未来收益的现代方法；
2、描述套利的概念及其与金融合约的相关性；
3、展示对条件期望、鞅和停止时间的理解；
4、解释随机过程的模型，如随机行走，布朗运动和扩散，以及随机微分方程；
5、用伊藤公式和基本随机微积分解一些随机微分方程；
6、应用概率测度变换方法和等价鞅测度对金融衍生品进行定价；
7、将资产定价的基本定理应用于二项式和布莱克-斯科尔斯模型；
8、建立保险中的离散时间风险模型，并利用可选停止定理来控制破产概率。
课程评估：连续评估，40%；考试(3小时10分钟)，60%。
OUR COACHING PROCESS
我们的辅导流程
01
评估评测
提交辅导需求发送学习资料，教学部评估学习情况；
02
匹配老师
教学部精准匹配授课老师，提供老师背景等资料；
03
建群定方案
vip学习群，规划老师+督导老师+学管老师，1V3辅导；
04
排课授课
教学部排课，老师一对一辅导授课，高效课堂有保障；
05
答疑反馈
学管课堂反馈，课堂答疑+课件回放+笔记随时复习；
评估评测确认需求
同学提交辅导需求并发送相关学习资料（课件大纲资料等），教学部评估基础学习情况；
匹配老师初步沟通
教学部精准匹配授课老师，提供老师背景等资料；
建学习群定辅导计划
专属vip学习群，规划老师+督导老师+学管老师，1V3共同制定学习计划；
预约排课导师授课
教学部安排详细上课时间，老师一对一辅导授课，高效课堂有保障；
答疑解惑课堂反馈
督导学管老师随时反馈学习情况，课堂答疑，提供课件回放+笔记随时复习复盘。
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