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Mathematical Finance: An Introduction to Option Pricing
了解海外留学生学术写作类型、写作格式以及写作标准等。共计开设学术写作班课34期,班课分为本科阶段以及硕士阶段,不同阶段定制不同授课大纲。
获悉详情数学金融:期权定价导论MATH70012Mathematical Finance: An Introduction to Option Pricing:
课程内容:
衍生证券的数学模型由Bachelier于1900年提出,并由Black、Scholes和Merton于20世纪70年代发展起来,其重点是期权、期货和其他衍生产品的定价和套期保值,使用市场不确定性的概率表示。本课程是在离散时间环境下对这一理论的数学介绍。课程将主要关注由树描述的市场模型中的无套利理论,最终将采用二叉树的连续时间极限来获得著名的Black-Scholes模型和定价公式。
学习成果:
成功完成本课程后,学生将能够:
1、理解衍生产品定价的基本原则;
2、描述和批判性分析简单的市场模型,并探索其定性属性;
3、自信地执行涉及离散市场模型中定价和套期保值的计算;
4、展示对现代概率论中一些关键概念的熟悉,并应用这些概念进行计算;
5、概述描述一些金融衍生品行为的数学公式;
6、构建动态规划方法来解决重要的跨时关系问题;
7、评价和批判性评估课程所涉及的一个或多个高级主题。
OUR COACHING PROCESS
我们的辅导流程
01
评估评测
提交辅导需求发送学习资料,教学部评估学习情况;
02
匹配老师
教学部精准匹配授课老师,提供老师背景等资料;
03
建群定方案
vip学习群,规划老师+督导老师+学管老师,1V3辅导;
04
排课授课
教学部排课,老师一对一辅导授课,高效课堂有保障;
05
答疑反馈
学管课堂反馈,课堂答疑+课件回放+笔记随时复习;
评估评测确认需求
同学提交辅导需求并发送相关学习资料(课件大纲资料等),教学部评估基础学习情况;
匹配老师初步沟通
教学部精准匹配授课老师,提供老师背景等资料;
建学习群定辅导计划
专属vip学习群,规划老师+督导老师+学管老师,1V3共同制定学习计划;
预约排课导师授课
教学部安排详细上课时间,老师一对一辅导授课,高效课堂有保障;
答疑解惑课堂反馈
督导学管老师随时反馈学习情况,课堂答疑,提供课件回放+笔记随时复习复盘。
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