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Stochastic Differential Equations in Financial Modelling
了解海外留学生学术写作类型、写作格式以及写作标准等。共计开设学术写作班课34期,班课分为本科阶段以及硕士阶段,不同阶段定制不同授课大纲。
获悉详情金融建模中的随机微分方程MATH70130Stochastic Differential Equations in Financial Modelling:
课程内容:
为了处理金融期权估值、套期保值和风险管理,本课程简要介绍了使用Riemann-stilljes方法进行随机积分的随机微分方程。基于复制投资组合、自融资条件和伊藤公式,引入了连续时间无套利理论。课程将价格作为风险中性预期,推导了Black Scholes模型并引入了波动率微笑模型。举例说明了不同期权的估值,并引入了风险价值和预期不足等风险度量,并用金融危机来加深对相关内容的理解。
学习成果:
成功完成本课程后,学生将能够:
1、熟练运用金融领域常见的随机微分方程;
2、解释什么是无套利市场,为什么无套利在操作上很重要;
3、通过复制将无套利与风险中性措施的存在联系起来;
4、用几种SDE模型对几种金融期权进行定价和套期保值;
5、计算风险度量,如风险价值和预期短缺;
6、根据课程中介绍的SDE车型,编写期权定价代码。
7、独立评估金融产品的SDE模型。
8、调整一系列的数值方法,并以一致的方式应用于不熟悉的和公开的金融问题。
OUR COACHING PROCESS
我们的辅导流程
01
评估评测
提交辅导需求发送学习资料,教学部评估学习情况;
02
匹配老师
教学部精准匹配授课老师,提供老师背景等资料;
03
建群定方案
vip学习群,规划老师+督导老师+学管老师,1V3辅导;
04
排课授课
教学部排课,老师一对一辅导授课,高效课堂有保障;
05
答疑反馈
学管课堂反馈,课堂答疑+课件回放+笔记随时复习;
评估评测确认需求
同学提交辅导需求并发送相关学习资料(课件大纲资料等),教学部评估基础学习情况;
匹配老师初步沟通
教学部精准匹配授课老师,提供老师背景等资料;
建学习群定辅导计划
专属vip学习群,规划老师+督导老师+学管老师,1V3共同制定学习计划;
预约排课导师授课
教学部安排详细上课时间,老师一对一辅导授课,高效课堂有保障;
答疑解惑课堂反馈
督导学管老师随时反馈学习情况,课堂答疑,提供课件回放+笔记随时复习复盘。
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