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Malliavin Calculus in Finance
了解海外留学生学术写作类型、写作格式以及写作标准等。共计开设学术写作班课34期,班课分为本科阶段以及硕士阶段,不同阶段定制不同授课大纲。
获悉详情金融业中的Malliavin微积分Malliavin Calculus in Finance:
金融业中的Malliavin微积分Malliavin Calculus in Finance
金融业中的Malliavin微积分课程的目的是给Malliavin微积分及其在金融蒙特卡罗模拟领域的应用一个基本介绍。课程将集中讨论一个应用,而不是对这个理论作一般性的阐述。即蒙特卡罗计算的金融敏感度称为Greeks,其中部分积分的Malliavin微积分可以使用。Greeks是对某一金融数量的任何衍生产品的总称。例如,期权的delta是当前期权价格相对于当前价值的导数。Greeks在应用金融中有各种各样的用途,比如风险评估和其他选项的复制。
课程内容:
金融业中的Malliavin微积分课程的目的是在理论和实践之间架起一座桥梁。介绍Malliavin微积分是一种易于应用的工具,可以恢复、统一和概括之前文献中关于随机波动率建模的几个结果,这些结果与vanilla、远期和VIX隐含波动率面相关。Malliavin微积分可以应用于局部、随机,也可以应用于粗糙波动率(由分数布朗运动驱动),从而得到简单而明确的结果。
金融业中的Malliavin微积分课程涵盖的主题:
1、期权定价和波动率模型概述:期权定价问题;波动过程。
2、数学工具:Malliavin微积分概述,定义和基本性质;Malliavin微积分中的关键工具;分数布朗运动与粗糙波动率。
3、Malliavin微积分在隐含波动率曲面研究中的应用:ATM短期隐含波动水平;ATM短时倾斜;ATM短时曲率。
4、非常规期权隐含波动率:向前启动选项和分解公式;ATM短时隐含波动率限制;货币曲率;VIX期权。
学习成果:
结束课程学习后,学生通常能够:
1、了解定量金融的中级和高级文本,为面向具有随机分析基本背景的研究人员奠定基础。
2、了解一系列具体模型示例,如Heston、SABR和粗略波动率,以及一些数值实验和相应的Python脚本。
3、了解vanillas、远期生效期权和VIX期权的应用。
OUR COACHING PROCESS
我们的辅导流程
01
评估评测
提交辅导需求发送学习资料,教学部评估学习情况;
02
匹配老师
教学部精准匹配授课老师,提供老师背景等资料;
03
建群定方案
vip学习群,规划老师+督导老师+学管老师,1V3辅导;
04
排课授课
教学部排课,老师一对一辅导授课,高效课堂有保障;
05
答疑反馈
学管课堂反馈,课堂答疑+课件回放+笔记随时复习;
评估评测确认需求
同学提交辅导需求并发送相关学习资料(课件大纲资料等),教学部评估基础学习情况;
匹配老师初步沟通
教学部精准匹配授课老师,提供老师背景等资料;
建学习群定辅导计划
专属vip学习群,规划老师+督导老师+学管老师,1V3共同制定学习计划;
预约排课导师授课
教学部安排详细上课时间,老师一对一辅导授课,高效课堂有保障;
答疑解惑课堂反馈
督导学管老师随时反馈学习情况,课堂答疑,提供课件回放+笔记随时复习复盘。
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