金融数值方法

　　金融数值方法Numerical Methods in Finance

　　金融数值方法课程的目标是对模拟方法的核心课程进行补充，以研究在金融行业广泛传播的其他方法。课程将研究两种流行的方法，即偏微分方程方法和傅立叶方法。对于每种方法，课程将从理论框架开始，解释期权定价问题如何转化为动态规划问题、PDE或傅立叶积分。然后集中讨论解决这些问题的数值方法。课程强调真实模型/数据的实际实现。

　　课程内容：

　　金融数值方法课程旨在让学生学习思考金融建模，并在一些简单的模型中思考什么是驱动因果关系，从而对模型进行数值分析。

　　金融数值方法课程涵盖的主要内容包括：

　　1、如何使用Matlab探索模型;

　　2、数值线性代数基础、不适定系统、数值迭代方案;

　　3、金融中的马尔可夫链模型;

　　4、大数定律、大偏差理论和风险、马科维茨投资组合理论;

　　5、离散随机波动模型和厚尾分布;

　　6、CRR和布莱克-斯科尔斯模型：理论和数字;

　　7、常微分方程和随机常微分方程系统，求解连续时间内随机波动性的数值方案。

　　学习成果：

　　成功完成课程学习后，学生应该：

　　1、获取和批判性地分析数据，应用先进的数学和统计方法解决金融和风险管理问题。

　　2、展示在定量金融领域的专业技术知识。

　　3、批判性地分析、质疑和评估替代模型和新模型对金融和商业决策的影响。

　　4、批判性地分析新的金融模型，以解决金融交易和风险管理问题。

　　5、开发和实现复杂的模型，以做出金融和商业决策。