金融建模与分析LUBS5025M

课程内容：

本课程旨在帮助你深入理解现代计量经济学在金融和经济研究中的应用。课程涉及数据处理、可用金融数据库的知识、多元回归技术和面板数据估计、时间序列建模和有限因变量分析。课程将开发适当的分析工具（计量经济学方法和适当的计量经济学软件的使用），用于对金融市场和公司行为进行建模、分析和预测，以及检验这一领域的理论和假设。

课程目标：

本模块旨在让学生对金融和经济研究中应用的现代计量经济学实践技术有一个从基础到高级的理解。课程还旨在为学生提供模拟、分析和预测金融市场和公司行为所需的工具，并检验相关领域的理论和假设，同时提供进行实证研究所需的技术技能培训。

学习成果：

完成本课程后，学生将能够：

- 展示金融计量工具的先进知识，并合理运用这些知识；

- 了解金融计量经济学在当前金融建模和预测应用文献中的使用方式；

- 运用计量经济学工具（软件）进行实证研究；

- 构建和估计更复杂的计量经济学模型，并能够将这些技术应用于经济数据，包括建模时间序列数据和面板数据估计；

- 评估和评论金融期刊上发表的实证论文。

课程大纲：

- 计量经济学导论和金融学应用。

- 统计基础、描述性统计、分布和假设检验。

- 金融学中的数据类型和问题、主题和概念。

- 相关性和简单回归。最小二乘法和诊断。

- 假设检验。与自相关性有关的问题。

- 多元回归。回归模型的描述和检验。

- 函数形式和变换。虚拟变量。与多重共线性有关的问题。

- 使用多元回归建模。

- 动态模型和滞后变量。

- 有限因变量分析。概率。线性概率。

- 逻辑回归。模型、测试和解释。金融应用：信用风险和违约概率。其他受限因变量。

- 金融时间序列分析。单变量模型。ARIMA过程。

- 时间序列变量的多元回归。虚假回归和协整。

- 金融波动性。随机游走。ARCH和GARCH模型。