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Continuous Time Finance
学术写作班课了解海外留学生学术写作类型、写作格式以及写作标准等。共计开设学术写作班课34期，班课分为本科阶段以及硕士阶段，不同阶段定制不同授课大纲。
获悉详情连续时间金融MATH5330MContinuous Time Finance：
课程内容：
本课程将基于连续时间模型，为风险金融市场中金融资产的定价开发一种通用方法。
学习成果：
完成本课程后，学生将能够：
- 展示对连续时间随机过程的掌握
- 解释随机微分方程及其解
- 理解对数正态资产定价模型
- 应用伊藤公式
- 推导布莱克-斯科尔斯公式
- 理解套利原理及其在证券定价中的应用
- 解释状态价格和等价马尔当夫测量的概念
- 展示对期限结构模型的理解
课程大纲：
金融证券的价格通常可以用从布朗运动中得出的连续时间随机过程来充分描述。本课程将介绍金融市场的基本连续时间模型以及分析这些模型所需的数学工具。学生将学习如何应用随机微积分来为无套利市场中的证券（如期权和利率衍生品）定价。
课程将主要介绍连续时间随机过程、随机微分方程、伊藤公式、布莱克-斯科尔斯公式、连续时间模型中的套利原理、状态价格、等价马尔可夫测度和期限结构（利率）模型。
完成本课程的学习后，学生将熟悉连续时间金融数学的基本理论、工具和术语，并能够运用模型和技术分析现实情况。
OUR COACHING PROCESS
我们的辅导流程
01
评估评测
提交辅导需求发送学习资料，教学部评估学习情况；
02
匹配老师
教学部精准匹配授课老师，提供老师背景等资料；
03
建群定方案
vip学习群，规划老师+督导老师+学管老师，1V3辅导；
04
排课授课
教学部排课，老师一对一辅导授课，高效课堂有保障；
05
答疑反馈
学管课堂反馈，课堂答疑+课件回放+笔记随时复习；
评估评测确认需求
同学提交辅导需求并发送相关学习资料（课件大纲资料等），教学部评估基础学习情况；
匹配老师初步沟通
教学部精准匹配授课老师，提供老师背景等资料；
建学习群定辅导计划
专属vip学习群，规划老师+督导老师+学管老师，1V3共同制定学习计划；
教学部安排详细上课时间，老师一对一辅导授课，高效课堂有保障；
答疑解惑课堂反馈
督导学管老师随时反馈学习情况，课堂答疑，提供课件回放+笔记随时复习复盘。
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